Сравнение EVOIX с QCFRX
EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EVOIX charges 1.34%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
EVOIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 3.61%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVOIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 8.99% | 5.66% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between EVOIX and QCFRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVOIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
EVOIX
QCFRX
Сравнение EVOIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.92 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и QCFRX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVOIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -8.00% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.15% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.56% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVOIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 14.45% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 14.45% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 14.45% | -3.97% |
Сравнение комиссий EVOIX и QCFRX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и QCFRX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 9.34% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVOIX and QCFRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVOIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор