Сравнение EVMT с ZSB
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. EVMT is actively managed, while ZSB is passively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 1.17%/yr vs 1.10%/yr for ZSB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 1.95%.
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 30.61% | -10.50% | -26.46% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 1.95% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between EVMT and ZSB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between EVMT and ZSB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. ZSB — Ранг доходности на риск
EVMT
ZSB
Сравнение EVMT c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMT | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.32 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.77 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMT и ZSB
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -49.26% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -16.75% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | -43.22% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -14.04% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -30.57% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.33% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и ZSB
Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.40%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.91% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 22.43% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 26.63% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.65% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.65% | +0.81% |
Сравнение комиссий EVMT и ZSB
И EVMT, и ZSB имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и ZSB
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ZSB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.90% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and ZSB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.91%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, EVMT leads with 1.17% vs 1.10% for ZSB. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVMT has performed better with a 1.17% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT and ZSB have the same expense ratio: 0.59% per year.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.90% for ZSB.
EVMT is categorized as Commodities, while ZSB is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: Invesco and USCF.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор