Сравнение EVMT с PPA
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. EVMT is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 4.71%/yr vs 28.92%/yr for PPA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%.
EVMT
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам EVMT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 13.45% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 5.90% |
Correlation
The correlation between EVMT and PPA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between EVMT and PPA shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. PPA — Ранг доходности на риск
EVMT
PPA
Сравнение EVMT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.95 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 5.68 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.40 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.66 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и PPA
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -57.37% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -13.71% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | -15.24% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -8.40% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -9.18% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.69% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и PPA
Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.51%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.73% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 15.95% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 19.03% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.49% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.64% | -0.13% |
Сравнение комиссий EVMT и PPA
EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и PPA
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности PPA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.40% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and PPA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (6.73%) compared to EVMT (4.51%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs PPA's -57.37%.
On 3-year performance, PPA leads with 28.92% vs 4.71% for EVMT. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPA has performed better with a 28.92% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.39% for PPA.
EVMT is categorized as Commodities, while PPA is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.58% for PPA.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор