Сравнение EVMT с IVEP
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. EVMT is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVMT
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.10% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between EVMT and IVEP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. IVEP — Ранг доходности на риск
EVMT
IVEP
Сравнение EVMT c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 2.62 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и IVEP
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -7.34% | -41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -3.31% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -1.97% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 26.29% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 26.29% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 26.29% | -5.78% |
Сравнение комиссий EVMT и IVEP
EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и IVEP
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.40% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and IVEP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
EVMT has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for IVEP.
EVMT is categorized as Commodities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор