Сравнение EVMT с CMCI
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. EVMT is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, EVMT returned 41.08% vs 29.90% for CMCI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 21.96%.
EVMT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 12.53% | 30.61% | -10.50% | -11.94% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between EVMT and CMCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. CMCI — Ранг доходности на риск
EVMT
CMCI
Сравнение EVMT c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 5.97 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 15.52 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и CMCI
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -11.54% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -5.03% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -3.94% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -3.54% | -31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.93% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и CMCI
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеют волатильность 4.21% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.29% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 10.19% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 12.23% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 12.63% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 12.63% | +7.88% |
Сравнение комиссий EVMT и CMCI
EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и CMCI
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности CMCI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.49% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and CMCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.29%) compared to EVMT (4.21%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, EVMT leads with 41.08% vs 29.90% for CMCI. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 41.08% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 8.11% for CMCI.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.65% for CMCI.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор