Сравнение EVMO с TRPA
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TRPA с доходностью 2.45%.
EVMO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.08% | 3.37% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.45% | 2.21% |
Correlation
The correlation between EVMO and TRPA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. TRPA — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRPA
Сравнение EVMO c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и TRPA
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -0.61% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.09% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и TRPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.13% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.27% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.27% | +0.63% |
Сравнение комиссий EVMO и TRPA
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и TRPA
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности TRPA в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.51% | 1.95% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and TRPA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.51% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while TRPA is CLO. They also come from different issuers: Eaton Vance and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.24% for TRPA.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор