Сравнение EVLN с USLN
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) are both Bank Loan funds. EVLN is actively managed, while USLN is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for USLN.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и USLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и USLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 2.35% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.89% |
Correlation
The correlation between EVLN and USLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. USLN — Ранг доходности на риск
EVLN
USLN
Сравнение EVLN c USLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | USLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.00 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и USLN
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки USLN в -0.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и USLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -0.75% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.21% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и USLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.58% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.58% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.58% | -0.15% |
Сравнение комиссий EVLN и USLN
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USLN в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и USLN
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности USLN в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and USLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 1.54% for USLN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.43% for USLN.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и USLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор