Сравнение EVLN с LVLN
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. EVLN is actively managed, while LVLN is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у LVLN с доходностью 1.63%.
EVLN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.77% | 0.75% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.63% | 1.14% |
Correlation
The correlation between EVLN and LVLN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. LVLN — Ранг доходности на риск
EVLN
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVLN c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLN | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLN и LVLN
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -2.34% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.48% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.65% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.65% | -0.26% |
Сравнение комиссий EVLN и LVLN
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и LVLN
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности LVLN в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.82% | 7.28% | 6.41% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.31% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and LVLN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 4.31% for LVLN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and State Street. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор