Сравнение EVIM с ZMUN
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. EVIM is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.97%.
EVIM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.50% | 2.18% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
Correlation
The correlation between EVIM and ZMUN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
EVIM
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVIM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVIM | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVIM и ZMUN
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.13% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.02% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 0.54% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.54% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.54% | +3.26% |
Сравнение комиссий EVIM и ZMUN
EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и ZMUN
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ZMUN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.53% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and ZMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
EVIM has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор