Сравнение EVIM с TAXS
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. EVIM is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
EVIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.40% | 4.81% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EVIM and TAXS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. TAXS — Ранг доходности на риск
EVIM
TAXS
Сравнение EVIM c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.78 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и TAXS
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.84% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.09% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.24% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.00% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.00% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.00% | +2.86% |
Сравнение комиссий EVIM и TAXS
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и TAXS
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and TAXS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for EVIM.
EVIM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.83% for TAXS.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Northern Trust. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор