Сравнение EVHY с ETY
EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both funds - EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVHY returned 5.93% vs -1.17% for ETY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVHY charges 0.48%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EVHY и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVHY показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%.
EVHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EVHY и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.62% | 9.14% | 6.39% | 8.45% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 9.27% |
Correlation
The correlation between EVHY and ETY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between EVHY and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVHY vs. ETY — Ранг доходности на риск
EVHY
ETY
Сравнение EVHY c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVHY | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.08 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -0.30 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVHY и ETY
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVHY | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -53.06% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -14.40% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.20% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -7.58% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.89% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и ETY
Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 0.90%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVHY | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 4.20% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 10.84% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 13.40% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 17.95% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 19.91% | -15.40% |
Сравнение комиссий EVHY и ETY
EVHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и ETY
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.17% | 7.39% | 7.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVHY and ETY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.20%) compared to EVHY (0.90%). In terms of maximum drawdown, EVHY dropped -3.71% vs ETY's -53.06%.
EVHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVHY и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор