PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.14%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий EVGRX и MAANX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.81

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.98

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.58

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.48

Корреляция

Корреляция между EVGRX и MAANX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и MAANX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и MAANX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-29.21%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.72%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-22.63%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.86%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.72%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.81%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и MAANX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.39%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.48%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.67%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

16.35%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

385.82%

-372.39%