Сравнение EVGOX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
EVGOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EVGOX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVGOX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | -0.24% | 10.50% | 0.07% | 4.56% | -6.57% | -1.20% | 4.59% | 2.43% | 0.72% | 1.30% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EVGOX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVGOX имеют среднегодовую доходность 1.51%, а акции PDMIX немного впереди с 1.55%.
EVGOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.51%
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVGOX и PDMIX
EVGOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
EVGOX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
EVGOX
PDMIX
Сравнение EVGOX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGOX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.00 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.63 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGOX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.04 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между EVGOX и PDMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGOX и PDMIX
Дивидендная доходность EVGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | 4.98% | 5.38% | 5.24% | 4.58% | 2.75% | 1.77% | 2.19% | 3.24% | 3.34% | 3.54% | 3.30% | 3.81% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EVGOX и PDMIX
Максимальная просадка EVGOX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGOX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVGOX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -18.64% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.25% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -18.59% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -18.64% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.96% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.75% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGOX и PDMIX
Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеют волатильность 1.85% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVGOX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.92% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.85% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.06% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 6.60% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.02% | -1.04% |