PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с PAXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVG с PAXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVG (Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund) and PAXS (PIMCO Access Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, EVG returned 12.59%/yr vs 11.94%/yr for PAXS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVG и PAXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и PIMCO Access Income Fund (PAXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у PAXS с доходностью -0.76%.

EVG

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.15%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.93%

PAXS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-4.07%
1 год
7.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVG и PAXS

2026 (YTD)2025202420232022
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		1.12%8.43%14.80%11.90%-11.80%
PAXS
PIMCO Access Income Fund		-0.76%12.58%19.51%9.30%-16.66%

Correlation

The correlation between EVG and PAXS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

PIMCO Access Income Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с RAEVG с VGIEVG с TQPAXEVG с JMMEVG с KIOEVG с TSI
Часто сравнивают с PAXS:
PAXS с PDIPAXS с CDXPAXS с PFNPAXS с MMTPAXS с KIOPAXS с JEPIPAXS с TYG

Доходность на риск

EVG vs. PAXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PAXS
Ранг доходности на риск PAXS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c PAXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и PIMCO Access Income Fund (PAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGPAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.64

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.92

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.64

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

1.81

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. PAXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PAXS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и PAXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGPAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EVG и PAXS

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки PAXS в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и PAXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGPAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-22.28%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-12.10%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-13.40%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.11%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.56%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.27%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и PAXS

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и PIMCO Access Income Fund (PAXS) имеют волатильность 3.47% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGPAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.48%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

9.62%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

12.06%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

17.45%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

17.45%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и PAXS

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности PAXS в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
PAXS
PIMCO Access Income Fund		12.41%11.72%11.76%12.54%13.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVG and PAXS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAXS has higher volatility (3.48%) compared to EVG (3.47%). In terms of maximum drawdown, EVG dropped -40.60% vs PAXS's -22.28%.

EVG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVG и PAXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор