PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EVG и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции EVG превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.15% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с TQPAXEVG с KIOEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с EVTRESIIX с NWXEX

Сравнение комиссий EVG и ESIIX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.22

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

4.58

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.73

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.99

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

16.51

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.22

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.64

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между EVG и ESIIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и ESIIX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок EVG и ESIIX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-26.87%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-2.44%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-6.18%

-17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-12.25%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.86%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.76%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.59%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и ESIIX

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.33%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

1.98%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

3.04%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

3.15%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.16%

+9.79%