PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с AVEFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий EVFMX и SIFAX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.03

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.86

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.49

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

8.92

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между EVFMX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и SIFAX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и SIFAX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-23.62%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-3.07%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-8.32%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-0.35%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.65%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.25%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и SIFAX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.04%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.93%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

5.30%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

5.50%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

5.16%

+6.57%