PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-0.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с AAAAXEVFCX с AVEFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий EVFCX и FRGAX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.93

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.74

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.96

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.27

-0.64

Корреляция

Корреляция между EVFCX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и FRGAX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и FRGAX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-11.77%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.53%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.02%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.62%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.87%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и FRGAX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.51%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

7.04%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

12.09%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

10.33%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

10.33%

-3.78%