Сравнение EVCM с UNFI
EVCM (EverCommerce Inc) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. EVCM operates in Software - Infrastructure (Technology), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 3 years, EVCM returned -9.20%/yr vs 26.28%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVCM и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCM показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 64.89%.
EVCM
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- -9.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNFI
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 64.89%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 102.78%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам EVCM и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVCM EverCommerce Inc | -24.03% | 9.99% | -0.18% | 48.25% | -52.76% | -10.51% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 64.89% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 33.04% |
Correlation
The correlation between EVCM and UNFI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between EVCM and UNFI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVCM:
$1.66B
UNFI:
$3.48B
EVCM:
$0.18
UNFI:
-$1.27
EVCM:
2.83
UNFI:
0.11
EVCM:
2.32
UNFI:
2.24
EVCM:
$594.10M
UNFI:
$31.54B
EVCM:
$460.54M
UNFI:
$4.21B
EVCM:
$111.28M
UNFI:
$264.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCM vs. UNFI — Ранг доходности на риск
EVCM
UNFI
Сравнение EVCM c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverCommerce Inc (EVCM) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVCM | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.83 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.63 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVCM | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.15 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.15 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EVCM и UNFI
Максимальная просадка EVCM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCM и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCM | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -93.50% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -27.00% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -62.40% | +27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.86% | -33.53% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.14% | -37.31% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 11.95% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCM и UNFI
EverCommerce Inc (EVCM) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что EVCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCM | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 10.06% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.35% | 27.99% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 48.13% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 53.27% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 61.62% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCM и UNFI
Ни EVCM, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVCM и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverCommerce Inc и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVCM и UNFI
EVCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverCommerce Inc сообщила о валовой прибыли в 114.78M при выручке в 147.47M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
EVCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverCommerce Inc сообщила об операционной прибыли в 12.58M при выручке в 147.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
EVCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverCommerce Inc сообщила о чистой прибыли в 7.17M при выручке в 147.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVCM and UNFI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVCM has higher volatility (21.49%) compared to UNFI (10.06%). In terms of maximum drawdown, EVCM dropped -74.08% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCM и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор