PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVCGX с GSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVCGX с GSAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 5.19%/yr vs 5.81%/yr for GSAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.47%/yr for GSAGX.

Доходность

Сравнение доходности EVCGX и GSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVCGX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у GSAGX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции EVCGX уступали акциям GSAGX по среднегодовой доходности: 5.19% против 5.81% соответственно.

EVCGX

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-7.08%
1 год
3.45%
3 года*
6.11%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
5.19%

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVCGX и GSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-5.15%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%23.32%-9.90%49.26%
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%

Correlation

The correlation between EVCGX and GSAGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.89

The correlation between EVCGX and GSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Goldman Sachs China Equity Fund

Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CHILXEVCGX с CAFEVCGX с OBCHXEVCGX с EHSTXEVCGX с TRCLXEVCGX с ICHKXEVCGX с EELDX
Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTX

Доходность на риск

EVCGX vs. GSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVCGX c GSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVCGXGSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.33

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.91

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.96

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

5.28

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVCGX vs. GSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVCGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GSAGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVCGX и GSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVCGXGSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.33

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EVCGX и GSAGX

Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, примерно равная максимальной просадке GSAGX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и GSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVCGXGSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.37%

-70.73%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-12.15%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-25.08%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-58.97%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-63.98%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.62%

-36.83%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-28.60%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.48%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EVCGX и GSAGX

Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVCGXGSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.45%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.00%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.95%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

25.44%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.66%

-0.51%

Сравнение комиссий EVCGX и GSAGX

EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GSAGX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVCGX и GSAGX

Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности GSAGX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.67%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EVCGX and GSAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVCGX has higher volatility (6.84%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs GSAGX's -70.73%.

GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVCGX и GSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор