Сравнение EVCGX с GSAGX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 4.42%/yr vs 4.91%/yr for GSAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.47%/yr for GSAGX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и GSAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у GSAGX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции EVCGX уступали акциям GSAGX по среднегодовой доходности: 4.42% против 4.91% соответственно.
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
GSAGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам EVCGX и GSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 0.86% | 32.36% | 13.00% | -18.78% | -30.71% | -14.26% | 48.21% | 26.22% | -18.45% | 51.62% |
Correlation
The correlation between EVCGX and GSAGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.88 |
The correlation between EVCGX and GSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. GSAGX — Ранг доходности на риск
EVCGX
GSAGX
Сравнение EVCGX c GSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | GSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.13 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.67 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и GSAGX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, примерно равная максимальной просадке GSAGX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и GSAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | GSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -70.73% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -12.15% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -25.08% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -57.32% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -63.98% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -39.43% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -28.63% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 5.11% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и GSAGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.81%, в то время как у Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | GSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.21% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 14.65% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 19.35% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 25.55% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 22.74% | -0.59% |
Сравнение комиссий EVCGX и GSAGX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GSAGX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и GSAGX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности GSAGX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.33% | 1.34% | 1.40% | 0.89% | 0.00% | 6.78% | 5.02% | 0.57% | 6.92% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVCGX and GSAGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSAGX has higher volatility (7.21%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs GSAGX's -70.73%.
GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и GSAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор