Сравнение EVCGX с BGCBX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, EVCGX returned 5.10%/yr vs 8.75%/yr for BGCBX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 0.96%/yr for BGCBX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и BGCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -4.93%.
EVCGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 4.81%
BGCBX
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVCGX и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.92% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -10.28% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -4.93% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Correlation
The correlation between EVCGX and BGCBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EVCGX and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
EVCGX
BGCBX
Сравнение EVCGX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.04 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.40 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и BGCBX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и BGCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -59.07% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -13.48% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -28.54% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -31.94% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -38.17% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 5.81% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и BGCBX
Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеют волатильность 5.69% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.98% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.16% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 18.49% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 26.96% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 26.96% | -4.82% |
Сравнение комиссий EVCGX и BGCBX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и BGCBX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BGCBX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.96% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EVCGX and BGCBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BGCBX has higher volatility (5.98%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs BGCBX's -59.07%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и BGCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор