PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe Value NR EUR, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVAL.L returned 14.15%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-16.25%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.19%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between EVAL.L and IEDL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between EVAL.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и IEDL.L

Секторы
EVAL.L
IEDL.L

Финансовые услуги

21.5%
22.6%

Промышленность

18.0%
17.0%

Здравоохранение

13.2%
12.3%

Технологии

10.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.2%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Энергетика

5.5%
5.1%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
IEDL.L
12.3%

Технологии

EVAL.L
10.6%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
IEDL.L
6.2%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

EVAL.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.61

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.43

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

12.68

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и IEDL.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-34.37%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.54%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-16.23%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-16.28%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.80%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-5.72%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и IEDL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.75%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.06%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.48%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.30%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.59%

-0.62%

Сравнение комиссий EVAL.L и IEDL.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и IEDL.L

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EVAL.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

Both ETFs track MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор