PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.80%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции EVAL.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.79% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between EVAL.L and CMU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between EVAL.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и CMU.L

Секторы
EVAL.L
CMU.L

Финансовые услуги

21.5%
21.8%

Промышленность

18.0%
15.7%

Здравоохранение

13.2%
4.2%

Технологии

10.6%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Сырьевые материалы

6.2%
2.8%

Энергетика

5.5%
0.0%

Коммунальные услуги

5.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
CMU.L
21.8%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
CMU.L
4.2%

Технологии

EVAL.L
10.6%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
CMU.L
2.8%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

EVAL.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.98

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.79

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.58

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

9.67

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и CMU.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-32.53%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.43%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-11.95%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-21.11%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-31.41%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.18%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-5.80%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.05%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и CMU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 4.12%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.34%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.44%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.86%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.00%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.78%

+0.19%

Сравнение комиссий EVAL.L и CMU.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и CMU.L

Ни EVAL.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and CMU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EVAL.L.

EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор