Сравнение EUPE.DE с OP5E.DE
EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) and OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - EUPE.DE is a Europe Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while OP5E.DE is a Japan Equities fund tracking the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPE.DE returned 11.71%/yr vs 13.12%/yr for OP5E.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EUPE.DE charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for OP5E.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и OP5E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPE.DE показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 17.74%.
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
OP5E.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и OP5E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -4.54% |
OP5E.DE Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) | 17.74% | 8.90% | 10.84% | 14.78% | -8.63% |
Correlation
The correlation between EUPE.DE and OP5E.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
OP5E.DE
Сравнение EUPE.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPE.DE | OP5E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.81 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 9.37 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPE.DE | OP5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.59 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и OP5E.DE
Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и OP5E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPE.DE | OP5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -16.97% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -10.35% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -16.97% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.31% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.10% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.12% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и OP5E.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеют волатильность 3.64% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | OP5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.48% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 14.30% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 18.38% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 16.72% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.72% | -1.73% |
Сравнение комиссий EUPE.DE и OP5E.DE
EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OP5E.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и OP5E.DE
Ни EUPE.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUPE.DE and OP5E.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EUPE.DE is categorized as Europe Equities, while OP5E.DE is Japan Equities. EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.65% for EUPE.DE and 0.19% for OP5E.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPE.DE и OP5E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор