PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с 5HED.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OP5E.DE с 5HED.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE).

OP5E.DE и 5HED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OP5E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и 5HED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и 5HED.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		5.75%8.90%10.84%14.78%-8.63%
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-1.21%-7.59%10.48%12.57%-14.63%
Разные валюты инструментов

OP5E.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у 5HED.DE с доходностью -1.21%.

OP5E.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.82%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

5HED.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.57%
3 года*
1.72%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с USCP.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с F4DE.DEOP5E.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с V3YA.DE

Сравнение комиссий OP5E.DE и 5HED.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OP5E.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DE5HED.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.10

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.04

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.43

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

1.25

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. 5HED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа 5HED.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и 5HED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DE5HED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.10

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между OP5E.DE и 5HED.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и 5HED.DE

Ни OP5E.DE, ни 5HED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и 5HED.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и 5HED.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OP5E.DE5HED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-32.82%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.99%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.78%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.74%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.43%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и 5HED.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OP5E.DE5HED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.75%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

7.66%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.98%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.51%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.58%

-1.01%