PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OP5E.DE с USCP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

OP5E.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OP5E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и USCP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		5.75%8.90%10.84%14.78%-8.63%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-16.32%

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.

OP5E.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.82%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.35%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с F4DE.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с F4DE.DE

Сравнение комиссий OP5E.DE и USCP.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OP5E.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DEUSCP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.10

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.03

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.32

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

1.11

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.10

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между OP5E.DE и USCP.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и USCP.DE

Ни OP5E.DE, ни USCP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и USCP.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OP5E.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-34.80%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.37%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-9.83%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.85%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.06%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и USCP.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OP5E.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.36%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

6.87%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.05%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.47%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.15%

+0.42%