Сравнение EUPE.DE с EXS2.DE
EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUPE.DE returned 8.97%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPE.DE charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUPE.DE показывает доходность 15.44%, а EXS2.DE немного выше – 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUPE.DE имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции EXS2.DE немного впереди с 9.01%.
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between EUPE.DE and EXS2.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between EUPE.DE and EXS2.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
EXS2.DE
Сравнение EUPE.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPE.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 0.40 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 0.80 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.36 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -84.49% | +51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -16.12% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -17.93% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -34.97% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -34.97% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.81% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -39.46% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 8.07% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.64%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.29% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 14.25% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 17.83% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.80% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.47% | -4.48% |
Сравнение комиссий EUPE.DE и EXS2.DE
EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и EXS2.DE
Ни EUPE.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EUPE.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS2.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS2.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EUPE.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPE.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор