Сравнение EUPA.DE с DX2G.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while DX2G.DE tracks the CAC 40®. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 7.75%/yr for DX2G.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for DX2G.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и DX2G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у DX2G.DE с доходностью 3.56%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX2G.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и DX2G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 3.56% | 14.51% | -0.04% | 5.92% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and DX2G.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between EUPA.DE and DX2G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. DX2G.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
DX2G.DE
Сравнение EUPA.DE c DX2G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | DX2G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.82 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 2.51 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | DX2G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.62 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.48 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и DX2G.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки DX2G.DE в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и DX2G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | DX2G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -38.70% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.92% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -16.22% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.30% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.46% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.56% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и DX2G.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 3.63%, в то время как у Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | DX2G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.71% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.25% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 14.42% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 16.76% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.95% | -5.55% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и DX2G.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DX2G.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и DX2G.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 2.97% | 2.78% | 3.06% | 2.92% | 4.66% | 1.41% | 3.38% | 2.74% | 2.51% | 2.99% | 2.25% | 0.24% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and DX2G.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DX2G.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DX2G.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while DX2G.DE tracks CAC 40®. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.20% for DX2G.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и DX2G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор