PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNU.DE с EUN3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNU.DE с EUN3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE).

EUNU.DE и EUN3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNU.DE и EUN3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNU.DE и EUN3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.50%-4.02%5.70%4.05%-10.69%4.64%0.21%10.21%4.60%-1.59%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.10%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%4.02%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, EUNU.DE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у EUN3.DE с доходностью -1.10%.

EUNU.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-3.34%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—

EUN3.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-5.55%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с EUNA.DEEUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с BNDEUNU.DE с CORPEUNU.DE с IDTL.L
Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с SPFV.DEEUN3.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий EUNU.DE и EUN3.DE

EUNU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUN3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EUNU.DE vs. EUN3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNU.DE c EUN3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNU.DEEUN3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-1.04

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-1.29

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.68

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

-1.06

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNU.DE vs. EUN3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNU.DE на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа EUN3.DE равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNU.DE и EUN3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNU.DEEUN3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-1.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.06

Корреляция

Корреляция между EUNU.DE и EUN3.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNU.DE и EUN3.DE

Дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности EUN3.DE в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%0.00%0.00%0.00%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%

Просадки

Сравнение просадок EUNU.DE и EUN3.DE

Максимальная просадка EUNU.DE за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EUN3.DE в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNU.DE и EUN3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNU.DEEUN3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-22.73%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.99%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-18.97%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-21.38%

+13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.40%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.10%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNU.DE и EUN3.DE

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) составляет 1.41%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что EUNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNU.DEEUN3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.72%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.27%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

5.35%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.82%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

6.24%

-0.44%