Сравнение EUNU.DE с IDTL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).

EUNU.DE и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNU.DE и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNU.DE и IDTL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EUNU.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-0.50%	-4.02%	5.70%	4.05%	-10.69%	4.64%	0.21%	10.21%	4.60%	-1.59%
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	1.33%	-7.76%	-1.05%	-0.85%	-26.10%	2.41%	7.45%	18.28%	2.77%	-2.44%

Разные валюты инструментов

EUNU.DE торгуется в EUR, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNU.DE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью 1.33%.

EUNU.DE

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.10%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: -0.91%

1 год: -3.34%

3 года*: 0.87%

5 лет*: -0.56%

10 лет*: —

IDTL.L

1 день: 0.72%

1 месяц: -1.85%

С начала года: 1.33%

6 месяцев: 0.85%

1 год: -6.38%

3 года*: -4.49%

5 лет*: -5.19%

10 лет*: -1.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Часто сравнивают с EUNU.DE:

EUNU.DE с EUNA.DE EUNU.DE с AEGE.DE EUNU.DE с EUN3.DE EUNU.DE с HYLE.DE EUNU.DE с VAGF.DE EUNU.DE с BND EUNU.DE с CORP

Часто сравнивают с IDTL.L:

IDTL.L с DTLA.L IDTL.L с TLT IDTL.L с IBTL IDTL.L с IS04.DE IDTL.L с IBTA.L IDTL.L с ZROZ IDTL.L с GLAD.L

Сравнение комиссий EUNU.DE и IDTL.L

EUNU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNU.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

IDTL.L

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Доходность на риск

EUNU.DE vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUNU.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNU.DE c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUNU.DE	IDTL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.68	-0.50	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.85	-0.59	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	0.93	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.58	-0.41	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.95	-0.60	-0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNU.DE vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNU.DE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IDTL.L равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNU.DE и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUNU.DE	IDTL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	-0.50	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	-0.33	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.09	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	-0.07	+0.29

Корреляция

Корреляция между EUNU.DE и IDTL.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNU.DE и IDTL.L

Дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IDTL.L в 4.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUNU.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	1.53%	3.21%	4.10%	4.25%	1.55%	2.78%	2.49%	2.47%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	4.33%	4.31%	4.65%	3.79%	3.01%	1.74%	1.76%	2.49%	2.79%	2.60%	2.63%	2.14%

Просадки

Сравнение просадок EUNU.DE и IDTL.L

Максимальная просадка EUNU.DE за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNU.DE и IDTL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUNU.DE	IDTL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-12.88%	-48.31%	+35.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.51%	-9.78%	+4.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.88%	-42.95%	+30.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.49%	-39.97%	+32.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.65%	-20.11%	+15.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	4.96%	-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNU.DE и IDTL.L

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) составляет 1.41%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EUNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUNU.DE	IDTL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.41%	3.38%	-1.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.88%	6.97%	-4.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.90%	12.81%	-7.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.07%	15.60%	-9.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.80%	15.59%	-9.79%

Сравнение EUNU.DE с IDTL.L

Доходность

Сравнение доходности EUNU.DE и IDTL.L

Сравнение доходности по годам EUNU.DE и IDTL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EUNU.DE

IDTL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUNU.DE и IDTL.L

Доходность на риск

EUNU.DE vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

EUNU.DE

IDTL.L

Сравнение EUNU.DE c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUNU.DE vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNU.DE и IDTL.L

Просадки

Сравнение просадок EUNU.DE и IDTL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUNU.DE и IDTL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)