Сравнение EUNU.DE с HYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE).
EUNU.DE и HYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNU.DE и HYLE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNU.DE и HYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNU.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.50% | -4.02% | 5.70% | 4.05% | -10.69% | 4.64% | 0.21% | 4.37% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.87% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EUNU.DE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у HYLE.DE с доходностью -0.87%.
EUNU.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
HYLE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNU.DE и HYLE.DE
EUNU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.
Доходность на риск
EUNU.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск
EUNU.DE
HYLE.DE
Сравнение EUNU.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNU.DE | HYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.05 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | 1.54 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.75 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 8.32 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNU.DE | HYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.05 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EUNU.DE и HYLE.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNU.DE и HYLE.DE
Дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HYLE.DE в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNU.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 3.21% | 4.10% | 4.25% | 1.55% | 2.78% | 2.49% | 2.47% | 2.10% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.44% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUNU.DE и HYLE.DE
Максимальная просадка EUNU.DE за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNU.DE и HYLE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNU.DE | HYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -22.59% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -2.83% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -15.38% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -1.51% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.54% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.60% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNU.DE и HYLE.DE
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) составляет 1.41%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что EUNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNU.DE | HYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.93% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.63% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.94% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.82% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 8.46% | -2.66% |