PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.05%/yr vs 15.78%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.05% против 15.78% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%

IJPD.L

1 день
-0.55%
1 месяц
6.31%
С начала года
21.53%
6 месяцев
22.21%
1 год
50.97%
3 года*
25.38%
5 лет*
22.21%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		21.53%13.73%32.34%31.52%2.93%20.62%1.67%21.42%-10.23%5.96%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and IJPD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between EUNN.DE and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с SGJP.L

Доходность на риск

EUNN.DE vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DEIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.49

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.46

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

6.80

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

21.81

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DEIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и IJPD.L

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DEIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-32.06%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.37%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-22.67%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-22.67%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-32.06%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.55%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.78%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.30%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и IJPD.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DEIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.38%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

15.27%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

20.23%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

19.58%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

20.07%

-3.99%

Сравнение комиссий EUNN.DE и IJPD.L

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и IJPD.L

Ни EUNN.DE, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and IJPD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор