Сравнение EUNM.DE с JEIP.L
EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. EUNM.DE is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, EUNM.DE returned 46.27% vs 7.81% for JEIP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EUNM.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNM.DE и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNM.DE торгуется в EUR, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNM.DE показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 1.98%.
EUNM.DE
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.07%
JEIP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNM.DE и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 26.16% | 19.20% | -1.86% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.98% | -4.40% | -20.22% |
Correlation
The correlation between EUNM.DE and JEIP.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNM.DE vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
EUNM.DE
JEIP.L
Сравнение EUNM.DE c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNM.DE | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.41 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 3.92 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNM.DE и JEIP.L
Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNM.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -32.24% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -5.50% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -22.22% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -23.42% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.99% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNM.DE и JEIP.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNM.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 1.95% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 6.07% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 8.53% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 20.21% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.21% | -1.99% |
Сравнение комиссий EUNM.DE и JEIP.L
EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNM.DE и JEIP.L
EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.93% | 7.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EUNM.DE and JEIP.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
EUNM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while JEIP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for EUNM.DE and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNM.DE и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор