PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNM.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNM.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, EUNM.DE returned 48.36% vs 59.71% for AXQE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUNM.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNM.DE показывает доходность 28.89%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 36.40%.

EUNM.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.55%
С начала года
28.89%
6 месяцев
30.59%
1 год
48.36%
3 года*
21.84%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.24%

AXQE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
36.40%
6 месяцев
37.91%
1 год
59.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNM.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		28.89%18.75%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		36.40%32.15%

Correlation

The correlation between EUNM.DE and AXQE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between EUNM.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

EUNM.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNM.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNM.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.77

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.03

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

11.84

+3.95

EUNM.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNM.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-19.63%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-19.63%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.77%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-2.63%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.03%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) составляет 8.81%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNM.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

10.08%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

31.66%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

33.64%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

32.03%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

32.03%

-13.73%

Сравнение комиссий EUNM.DE и AXQE.DE

EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и AXQE.DE

Ни EUNM.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNM.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.18% for EUNM.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNM.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор