Сравнение EUNL.DE с AVGO
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 41.22%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNL.DE торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции EUNL.DE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.12% против 41.22% соответственно.
EUNL.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.12%
AVGO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 57.43%
- 10 лет*
- 41.22%
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.17% | 7.91% | 25.93% | 20.12% | -13.59% | 32.72% | 5.48% | 31.35% | -5.13% | 7.71% |
AVGO Broadcom Inc. | 15.56% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and AVGO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
AVGO
Сравнение EUNL.DE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNL.DE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.18 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 4.80 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и AVGO
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -48.52% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -27.21% | +20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -43.57% | +21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -43.57% | +21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -48.52% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -17.94% | +17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.74% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 12.34% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и AVGO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 19.49% | -16.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 34.39% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 45.32% | -33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 43.08% | -28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 39.64% | -24.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNL.DE и AVGO
EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNL.DE and AVGO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор