Сравнение EUNI.DE с H4Z1.DE
EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNI.DE returned 7.89%/yr vs 7.17%/yr for H4Z1.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for H4Z1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNI.DE и H4Z1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNI.DE показывает доходность 16.80%, а H4Z1.DE немного ниже – 16.02%.
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNI.DE и H4Z1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 15.69% |
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
Correlation
The correlation between EUNI.DE and H4Z1.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between EUNI.DE and H4Z1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNI.DE vs. H4Z1.DE — Ранг доходности на риск
EUNI.DE
H4Z1.DE
Сравнение EUNI.DE c H4Z1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNI.DE | H4Z1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.73 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 13.07 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNI.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EUNI.DE и H4Z1.DE
Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки H4Z1.DE в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и H4Z1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNI.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -22.16% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.18% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.53% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -20.44% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.40% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.60% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNI.DE и H4Z1.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNI.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.70% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.47% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.94% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.24% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.17% | +0.67% |
Сравнение комиссий EUNI.DE и H4Z1.DE
EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии H4Z1.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNI.DE и H4Z1.DE
Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNI.DE and H4Z1.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.18% for H4Z1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и H4Z1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор