PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.AS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNA.AS с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNA.AS (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.AS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUNA.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNA.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

EUNA.AS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
-0.67%
1 месяц
9.26%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.18%
1 год
37.64%
3 года*
24.43%
5 лет*
18.26%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.AS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		0.00%12.22%8.08%15.11%-2.25%26.64%-6.34%26.46%-9.51%9.05%
^NDX
NASDAQ 100 Index		21.80%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%

Correlation

The correlation between EUNA.AS and ^NDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.41

The correlation between EUNA.AS and ^NDX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с EUNA.AS:
EUNA.AS с BNDWEUNA.AS с EUNL.DEEUNA.AS с EUEA.ASEUNA.AS с IXJEUNA.AS с VOOGEUNA.AS с IVVEUNA.AS с SPY
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

EUNA.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.AS
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUNA.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUNA.AS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.AS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.73

—

Просадки

Сравнение просадок EUNA.AS и ^NDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.AS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.AS и ^NDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.AS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.83%

—

Часто задаваемые вопросы

EUNA.AS and ^NDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.AS и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор