Сравнение EUNA.AS с ^NDX
EUNA.AS (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности EUNA.AS и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNA.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EUNA.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам EUNA.AS и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUNA.AS iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.57% | 0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNA.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EUNA.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^NDX
Сравнение EUNA.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUNA.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNA.AS | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNA.AS и ^NDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNA.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNA.AS и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNA.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.99% | — |
Подберите оптимальное распределение для EUNA.AS и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор