Сравнение EUN9.DE с SXR8.DE
EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUN9.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN9.DE returned 0.08%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EUN9.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции EUN9.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 14.95% соответственно.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.55% | 0.34% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EUN9.DE and SXR8.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.01 |
Over the past year, EUN9.DE and SXR8.DE have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
SXR8.DE
Сравнение EUN9.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.58 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 12.71 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.21 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.96 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN9.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -33.78% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -7.13% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -23.32% | +19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -23.32% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -33.78% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.45% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.17% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.01% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) составляет 1.57%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.65% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 7.57% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 11.56% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 15.16% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 16.09% | -11.77% |
Сравнение комиссий EUN9.DE и SXR8.DE
EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN9.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EUN9.DE.
EUN9.DE is categorized as European Government Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for EUN9.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор