Сравнение EUN8.DE с XT01.DE
EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN8.DE returned -4.18%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN8.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
EUN8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- -0.87%
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN8.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.15% | 0.68% | 1.21% | 10.63% | -25.03% | -4.22% | 3.15% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
Correlation
The correlation between EUN8.DE and XT01.DE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between EUN8.DE and XT01.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN8.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
EUN8.DE
XT01.DE
Сравнение EUN8.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN8.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.54 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.67 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN8.DE и XT01.DE
Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN8.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -11.68% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -3.40% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -11.68% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -11.68% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -5.37% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -4.91% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.43% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN8.DE и XT01.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN8.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.26% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 4.20% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 5.92% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 7.44% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.27% | +1.04% |
Сравнение комиссий EUN8.DE и XT01.DE
EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN8.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.68% | 3.14% | 2.95% | 2.09% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 1.20% | 1.26% | 1.13% | 1.26% | 0.75% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN8.DE and XT01.DE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.
EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор