PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN8.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN8.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN8.DE returned -4.18%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN8.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

EUN8.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.39%
3 года*
1.56%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
-0.87%

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN8.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		-2.15%0.68%1.21%10.63%-25.03%-4.22%6.60%10.42%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between EUN8.DE and IBCC.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between EUN8.DE and IBCC.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EUN8.DE:
EUN8.DE с VX6F.DEEUN8.DE с PR1S.DEEUN8.DE с EUN6.DEEUN8.DE с PR1G.DEEUN8.DE с XCS2.DEEUN8.DE с T1EU.DEEUN8.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

EUN8.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN8.DE
Ранг доходности на риск EUN8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN8.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN8.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.84

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.25

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.57

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

3.59

-4.19

EUN8.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN8.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN8.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN8.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN8.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-16.17%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.24%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-11.59%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-11.69%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-5.33%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.97%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.42%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN8.DE и IBCC.DE

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN8.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.36%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.32%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

6.13%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

7.57%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.41%

-0.10%

Сравнение комиссий EUN8.DE и IBCC.DE

EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN8.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.68%3.14%2.95%2.09%0.52%0.31%0.58%1.20%1.26%1.13%1.26%0.75%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN8.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.

EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор