Сравнение EUN8.DE с VAGT.DE
EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUN8.DE returned 1.56%/yr vs 2.13%/yr for VAGT.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN8.DE и VAGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 2.49%.
EUN8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- -0.87%
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN8.DE и VAGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.15% | 0.68% | 1.21% | 9.64% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
Correlation
The correlation between EUN8.DE and VAGT.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between EUN8.DE and VAGT.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN8.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск
EUN8.DE
VAGT.DE
Сравнение EUN8.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN8.DE | VAGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.12 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.88 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN8.DE и VAGT.DE
Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и VAGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN8.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -11.03% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -4.00% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -11.03% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -5.91% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -5.06% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.56% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN8.DE и VAGT.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN8.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.23% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.81% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 5.46% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 7.26% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.26% | +1.05% |
Сравнение комиссий EUN8.DE и VAGT.DE
EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN8.DE и VAGT.DE
Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.68% | 3.14% | 2.95% | 2.09% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 1.20% | 1.26% | 1.13% | 1.26% | 0.75% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN8.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.
EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.05% for VAGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и VAGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор