Сравнение EUN5.DE с JGPI.DE
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. EUN5.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, EUN5.DE returned 2.22% vs -0.44% for JGPI.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -1.21%.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 1.61% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and JGPI.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
JGPI.DE
Сравнение EUN5.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.12 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.32 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -12.10% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.18% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.94% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.41% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.05% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и JGPI.DE
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.53% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 5.35% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 7.92% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 9.59% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 9.59% | -5.04% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и JGPI.DE
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
EUN5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор