PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN0.DE с EHF1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN0.DE с EHF1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN0.DE returned 7.36%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN0.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и EHF1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%

EHF1.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.60%
3 года*
14.05%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и EHF1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-3.10%
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR		5.17%19.17%9.83%14.12%1.04%18.25%-9.78%24.88%-2.98%

Correlation

The correlation between EUN0.DE and EHF1.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.74

The correlation between EUN0.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV
Часто сравнивают с EHF1.DE:
EHF1.DE с VUAA.LEHF1.DE с IVVEHF1.DE с IS3Q.DEEHF1.DE с SCHDEHF1.DE с IUVD.LEHF1.DE с LYP6.DEEHF1.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

EUN0.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN0.DEEHF1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.85

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.09

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

5.91

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN0.DE vs. EHF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EHF1.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и EHF1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN0.DEEHF1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и EHF1.DE

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и EHF1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN0.DEEHF1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-38.13%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.24%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-12.89%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-15.64%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.13%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.65%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.21%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и EHF1.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 3.03%, в то время как у Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN0.DEEHF1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.69%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.94%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

9.92%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.28%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

15.39%

-2.88%

Сравнение комиссий EUN0.DE и EHF1.DE

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и EHF1.DE

Ни EUN0.DE, ни EHF1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUN0.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for EUN0.DE.

EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for EUN0.DE and 0.23% for EHF1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN0.DE и EHF1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор