PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN.L с XESX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN.L с XESX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) and XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - EUN.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN.L returned 7.22%/yr vs 8.41%/yr for XESX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUN.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XESX.L.

Доходность

Сравнение доходности EUN.L и XESX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN.L показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у XESX.L с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям XESX.L по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.41% соответственно.

EUN.L

1 день
0.84%
1 месяц
0.04%
С начала года
5.15%
6 месяцев
7.47%
1 год
16.72%
3 года*
9.36%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.22%

XESX.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.72%
1 год
15.53%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN.L и XESX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		5.15%20.23%0.23%9.58%1.57%14.92%-3.44%16.69%-12.04%10.12%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.63%24.66%2.94%16.40%-8.32%12.93%0.07%18.58%-12.98%10.98%

Correlation

The correlation between EUN.L and XESX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.82

The correlation between EUN.L and XESX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUN.L и XESX.L

Секторы
EUN.L
XESX.L

Финансовые услуги

22.8%
26.0%

Промышленность

18.1%
22.9%

Здравоохранение

17.4%
5.6%

Технологии

10.0%
16.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.1%

Энергетика

8.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.2%

Коммунальные услуги

4.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EUN.L
22.8%
XESX.L
26.0%

Промышленность

EUN.L
18.1%
XESX.L
22.9%

Здравоохранение

EUN.L
17.4%
XESX.L
5.6%

Технологии

EUN.L
10.0%
XESX.L
16.7%

Потребительский защитный сектор

EUN.L
9.5%
XESX.L
4.1%

Энергетика

EUN.L
8.1%
XESX.L
5.4%

Потребительский циклический сектор

EUN.L
4.9%
XESX.L
10.2%

Коммунальные услуги

EUN.L
4.5%
XESX.L
5.0%

Сырьевые материалы

EUN.L
3.2%
XESX.L
1.8%

Коммуникационные услуги

EUN.L
1.6%
XESX.L
2.4%

Недвижимость

EUN.L

-

XESX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EUN.L:
EUN.L с SWDA.LEUN.L с VWCE.DEEUN.L с QDVE.DEEUN.L с VUAA.LEUN.L с EUE.LEUN.L с XESC.LEUN.L с SPY
Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.LXESX.L с VUKE.L

Доходность на риск

EUN.L vs. XESX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN.L
Ранг доходности на риск EUN.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN.L c XESX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN.LXESX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.03

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.55

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

4.41

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN.L vs. XESX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESX.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN.L и XESX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN.LXESX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EUN.L и XESX.L

Максимальная просадка EUN.L за все время составила -47.49%, примерно равная максимальной просадке XESX.L в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и XESX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN.LXESX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.49%

-47.16%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.48%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-14.20%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-23.79%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.31%

-31.68%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.92%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-13.94%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.56%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN.L и XESX.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN.LXESX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.86%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.29%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.25%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.47%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.27%

-3.44%

Сравнение комиссий EUN.L и XESX.L

EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XESX.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN.L и XESX.L

Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью XESX.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		0.02%0.03%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.02%0.03%0.03%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EUN.L and XESX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EUN.L.

EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EUN.L and 0.09% for XESX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN.L и XESX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор