PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - EUN.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN.L returned 7.22%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUN.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности EUN.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUN.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN.L показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.78% соответственно.

EUN.L

1 день
0.84%
1 месяц
0.04%
С начала года
5.15%
6 месяцев
7.47%
1 год
16.72%
3 года*
9.36%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.22%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		5.15%20.23%0.23%9.58%1.57%14.92%-3.44%16.69%-12.04%10.12%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between EUN.L and IEVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between EUN.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUN.L и IEVL.L

Секторы
EUN.L
IEVL.L

Финансовые услуги

22.8%
22.6%

Промышленность

18.1%
17.0%

Здравоохранение

17.4%
12.3%

Технологии

10.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.6%

Энергетика

8.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

EUN.L
22.8%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

EUN.L
18.1%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

EUN.L
17.4%
IEVL.L
12.3%

Технологии

EUN.L
10.0%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EUN.L
9.5%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

EUN.L
8.1%
IEVL.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

EUN.L
4.9%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

EUN.L
4.5%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

EUN.L
3.2%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

EUN.L
1.6%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

EUN.L

-

IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с EUN.L:
EUN.L с SWDA.LEUN.L с VWCE.DEEUN.L с QDVE.DEEUN.L с VUAA.LEUN.L с EUE.LEUN.L с XESC.LEUN.L с SPY
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

EUN.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN.L
Ранг доходности на риск EUN.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.68

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.60

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.42

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

12.68

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN.L на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.68

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EUN.L и IEVL.L

Максимальная просадка EUN.L за все время составила -47.49%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.49%

-34.82%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.59%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-16.33%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-16.48%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.31%

-34.82%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.87%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.05%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 4.24%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.85%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.06%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

13.52%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.24%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.13%

-2.30%

Сравнение комиссий EUN.L и IEVL.L

EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN.L и IEVL.L

Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN.L and IEVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EUN.L.

EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.35% for EUN.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор