PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUMD.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUMD.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUMD.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 7.41%.

EUMD.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.26%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
15.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.51%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUMD.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%2.76%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.43%21.02%11.26%22.45%-8.76%23.19%-3.31%30.05%-11.72%-2.62%

Correlation

The correlation between EUMD.L and SX5S.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.73

The correlation between EUMD.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUMD.L и SX5S.L

Секторы
EUMD.L
SX5S.L

Промышленность

26.4%
22.1%

Финансовые услуги

21.4%
25.1%

Здравоохранение

8.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.3%

Сырьевые материалы

6.2%
3.7%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

3.7%
5.2%

Технологии

3.1%
16.1%

Промышленность

EUMD.L
26.4%
SX5S.L
22.1%

Финансовые услуги

EUMD.L
21.4%
SX5S.L
25.1%

Здравоохранение

EUMD.L
8.0%
SX5S.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

EUMD.L
7.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

EUMD.L
7.2%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

EUMD.L
6.7%
SX5S.L
2.3%

Сырьевые материалы

EUMD.L
6.2%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

EUMD.L
6.0%
SX5S.L
4.8%

Недвижимость

EUMD.L
3.9%
SX5S.L

-

Энергетика

EUMD.L
3.7%
SX5S.L
5.2%

Технологии

EUMD.L
3.1%
SX5S.L
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

EUMD.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.00

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.55

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.42

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

4.78

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и SX5S.L

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMD.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-38.83%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.84%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-16.02%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-23.42%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.28%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.66%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.23%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 4.00%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMD.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.94%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.30%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.46%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.83%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.47%

-4.23%

Сравнение комиссий EUMD.L и SX5S.L

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и SX5S.L

Ни EUMD.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUMD.L and SX5S.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUMD.L.

EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор