Сравнение EUMD.L с SGLN.L
EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EUMD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SMID NR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 19.96%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EUMD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUMD.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 4.84%.
EUMD.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам EUMD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 8.46% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -13.14% | 2.76% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.84% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -3.84% |
Correlation
The correlation between EUMD.L and SGLN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | -0.01 |
The correlation between EUMD.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUMD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EUMD.L
SGLN.L
Сравнение EUMD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.78 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.55 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.22 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EUMD.L и SGLN.L
Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUMD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -37.02% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -16.91% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -16.91% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -16.91% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -15.33% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -13.26% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.64% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUMD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.05% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 20.21% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 23.21% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.41% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.94% | +1.30% |
Сравнение комиссий EUMD.L и SGLN.L
EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMD.L и SGLN.L
Ни EUMD.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUMD.L and SGLN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EUMD.L.
EUMD.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор