Сравнение EUHY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EUHY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.97% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 8.60% | -7.71% | 19.68% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHY показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.51% против 14.11% соответственно.
EUHY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 3.51%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHY и IVV
EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EUHY vs. IVV — Ранг доходности на риск
EUHY
IVV
Сравнение EUHY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.00 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.52 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.54 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.28 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EUHY и IVV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и IVV
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.22% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и IVV
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -55.25% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -12.06% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -24.53% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.90% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -5.57% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.84% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.55% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и IVV
Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.01%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 5.34% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 9.47% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 18.31% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.07% | 16.89% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 18.03% | -7.49% |