PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUE.L с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUE.L с UET5.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both Europe Equities funds - EUE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUE.L returned 11.45%/yr vs 13.96%/yr for UET5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUE.L и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUE.L торгуется в GBp, в то время как UET5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UET5.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUE.L показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у UET5.DE с доходностью 7.70%.

EUE.L

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.83%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.46%

UET5.DE

1 день
0.90%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.16%
1 год
22.37%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUE.L и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		5.57%27.86%6.17%20.16%-3.39%15.38%3.14%5.11%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		7.65%32.47%7.87%22.85%-4.38%17.98%5.83%6.82%

Correlation

The correlation between EUE.L and UET5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between EUE.L and UET5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с EUE.L:
EUE.L с SPYEUE.L с EUN.LEUE.L с QQQEUE.L с FEZEUE.L с GSJYEUE.L с ESIT.DEEUE.L с INAA.L
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с IEFM.L

Доходность на риск

EUE.L vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUE.L
Ранг доходности на риск EUE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUE.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUE.L c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUE.LUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.34

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.01

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

6.40

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUE.L vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUE.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UET5.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUE.L и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUE.LUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EUE.L и UET5.DE

Максимальная просадка EUE.L за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки UET5.DE в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUE.LUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-31.39%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.20%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.02%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.93%

-21.03%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.09%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-4.33%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EUE.L и UET5.DE

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) составляет 4.21%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUE.LUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.87%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.74%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.60%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.34%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.40%

-1.49%

Сравнение комиссий EUE.L и UET5.DE

И EUE.L, и UET5.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUE.L и UET5.DE

Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UET5.DE в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.46%3.09%3.00%2.79%2.09%2.13%3.21%3.64%2.83%3.32%2.85%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUE.L and UET5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUE.L and UET5.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

EUE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. They also come from different issuers: iShares and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUE.L и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор