Сравнение EUE.L с BRK-B
EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EUE.L returned 11.61%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUE.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUE.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUE.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции EUE.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.88% соответственно.
EUE.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.61%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам EUE.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 6.60% | 27.87% | 6.16% | 20.16% | -3.39% | 15.38% | 3.14% | 21.68% | -10.63% | 14.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between EUE.L and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between EUE.L and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EUE.L
BRK-B
Сравнение EUE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUE.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.08 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -0.17 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.06 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EUE.L и BRK-B
Максимальная просадка EUE.L за все время составила -48.69%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -37.92% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.88% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -17.26% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -20.84% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -21.44% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -13.90% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -7.39% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.52% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUE.L и BRK-B
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.84% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 11.84% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 15.33% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.89% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.85% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUE.L и BRK-B
Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.55% | 2.46% | 3.09% | 3.00% | 2.79% | 2.10% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
EUE.L and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUE.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор