PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDV с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с RFEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EUDV is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.33%/yr vs 7.41%/yr for RFEU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям RFEU по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.41% соответственно.

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.50%
1 год
12.62%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.63%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EUDV and RFEU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between EUDV and RFEU has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EUDV и RFEU

Секторы
EUDV
RFEU

Промышленность

20.5%
15.4%

Здравоохранение

16.5%
13.3%

Финансовые услуги

13.6%
18.9%

Технологии

12.1%
12.5%

Сырьевые материалы

11.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

11.0%
9.3%

Коммунальные услуги

8.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.8%

Энергетика

2.2%
8.7%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Промышленность

EUDV
20.5%
RFEU
15.4%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
RFEU
13.3%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
RFEU
18.9%

Технологии

EUDV
12.1%
RFEU
12.5%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
RFEU
1.2%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
RFEU
9.3%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
RFEU
6.4%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
RFEU
3.8%

Энергетика

EUDV
2.2%
RFEU
8.7%

Недвижимость

EUDV
2.0%
RFEU

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

RFEU
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EUDV vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.79

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.70

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.70

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

10.61

-10.06

EUDV vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и RFEU

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-39.74%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-5.15%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.48%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-35.92%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-39.74%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.11%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.51%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.32%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и RFEU

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

0.00%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

1.83%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

7.77%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.72%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.44%

-0.54%

Сравнение комиссий EUDV и RFEU

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и RFEU

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RFEU в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.37%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and RFEU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDV has higher volatility (3.17%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, RFEU leads with 7.41% vs 5.33% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFEU has performed better with a 7.41% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.37% for RFEU.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор